+7(996)961-96-66
+7(964)869-96-66
+7(996)961-96-66
Заказать помощь

Часть курсовой на тему Анализ и оценка динамики показателей развития рынка срочных контрактов за 2007-2011

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Предмет:
ДЕНЬГИ КРЕДИТ БАНКИ
Тема:
Анализ и оценка динамики показателей развития рынка срочных контрактов за 2007-2011
Тип:
Часть курсовой
Объем:
17 с.
Дата:
20.10.2011
Идентификатор:
idr_1909__0002442
ЦЕНА:
255 руб.

204
руб.
Внимание!!!
Ниже представлен фрагмент данной работы для ознакомления.
Вы можете купить данную работу прямо сейчас!
Просто нажмите кнопку "Купить" справа.

Оплата онлайн возможна с Яндекс.Кошелька, с банковской карты или со счета мобильного телефона (выберите, пожалуйста).
ЕСЛИ такие варианты Вам не удобны - Отправьте нам запрос данной работы, указав свой электронный адрес.
Мы оперативно ответим и предложим Вам более 20 способов оплаты.
Все подробности можно будет обсудить по электронной почте, или в Viber, WhatsApp и т.п.
 

Анализ и оценка динамики показателей развития рынка срочных контрактов за 2007-2011 - работа из нашего списка "ГОТОВЫЕ РАБОТЫ". Мы помогли с ее выполнением и она была сдана на Отлично! Работа абсолютно эксклюзивная, нигде в Интернете не засвечена и Вашим преподавателям точно не знакома! Если Вы ищете уникальную, грамотно выполненную курсовую работу, работу, реферат и т.п. - Вы можете получить их на нашем ресурсе.
Вы можете заказать работу Анализ и оценка динамики показателей развития рынка срочных контрактов за 2007-2011 у нас, написав на адрес ready@referatshop.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что скачать работу Анализ и оценка динамики показателей развития рынка срочных контрактов за 2007-2011 по предмету ДЕНЬГИ КРЕДИТ БАНКИ с сайта нельзя! Здесь представлено лишь несколько первых страниц и содержание этой эксклюзивной работы - для ознакомления. Если Вы хотите получить работу Анализ и оценка динамики показателей развития рынка срочных контрактов за 2007-2011 (предмет - ДЕНЬГИ КРЕДИТ БАНКИ) - пишите.

Фрагмент работы:





Содержание


2.3. Анализ и оценка динамики показателей развития рынка срочных контрактов за 2007-2011гг. в России 3
2.4. Проблемы и перспективы развития срочных контрактов в России 12
Список используемой литературы 16
2.3. Анализ и оценка динамики показателей развития рынка срочных контрактов за 2007-2011гг. в России

Фьючерсы, свопы, форварды, опционы – контракты, заключающиеся на срочном рынке, несмотря на одинаковые функции, каждый из деривативов имеет свои особенности.
За период со 1 января по 28 декабря 2007 года объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы, опционы, свопы в РТС) составил 3 398,6 млрд. рублей или 51,34 млн. контрактов. Объем открытых позиций на конец IV квартала 2007г. составил 141,7 млрд. рублей или 3,22 млн. контрактов.
Таблица 1 –
Фьючерсные контракты
IV 2007

I 2007

Изменение, %


Объем торгов, руб.
2 689 763 846 777
1 525 822 274 522
76,28%

Объем торгов, контрактов
40 628 080
30 161 480
34,70%

Число сделок
4 368 926
2 825 450
54,63%

Средний объем открытых позиций, руб.
73 035 082 634
74 229 882 460
-1,61%

Средний объем открытых позиций, контрактов
1 744 948
1 965 612
-11,23%

Опционные контракты




Объем торгов, руб.
708 875 104 466
312 140 097 438
127,10%

Объем торгов, контрактов
10 716 259
6 699 453
59,96%

Число сделок
120 677
87 900
37,29%

Средний объем открытых позиций, руб.
68 676 061 497
80 226 303 601
-14,40%

Средний объем открытых позиций, контрактов
1 477 372
1 806 340
-18,21%

Итого




Объем торгов, руб.
3 398 638 951 243
1 837 962 371 960
84,91%

Объем торгов, контрактов
51 344 339
36 860 933
39,29%

Число сделок
4 489 603
2 913 350
54,10%

Средний объем открытых позиций, руб.
141 711 144 131
154 456 186 061
-8,25%

Средний объем открытых позиций, контрактов
3 222 320
3 771 952
-14,57%


За период с 1 января по 31 декабря 2008 года объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы, опционы, свопы в РТС) составил 1 100,2 млрд. рублей или 44,7 млн. контрактов, в том числе 267,7 млрд. рублей в вечернюю сессию. Объем открытых позиций на конец IV квартала 2008г. составил 38,1 млрд. рублей или 1,8 млн. контрактов.
Таблица 2 – Объем торгов срочными контрактами в 2008 году

IV квартал 2008
I квартал 2008
Изменение, %

Фьючерсные контракты

Объем торгов, руб.
1 023 458 541 500
2 856 472 990 075
-64,17%

Объем торгов, контрактов
41 633 626
57 119 440
-27,11%

Число сделок
9 904 362
7 171 942
38,10%

Объем открытых позиций, руб.
28 075 935 841
73 933 561 496
-62,03%

Объем открытых позиций, контрактов
1 260 344
1 462 036
-13,80%

Опционные контракты

Объем торгов, руб.
76 720 669 848
551 642 048 406
-86,09%

Объем торгов, контрактов
3 066 000
14 305 263
-78,57%

Число сделок
117 227
257 245
-54,43%

Объем открытых позиций, руб.
10 057 479 299
54 097 038 951
-81,41%

Объем открытых позиций, контрактов
501 582
1 224 116
-59,02%

Итого

Объем торгов, руб.
1 100 179 211 348
3 408 115 038 481
-67,72%

Объем торгов, контрактов
44 699 626
71 424 703
-37,42%

Число сделок
10 021 589
7 429 187
34,89%

Объем открытых позиций, руб.
38 133 415 140
128 030 600 448
-70,22%

Объем открытых позиций, контрактов
1 761 926
2 686 152
-34,41%


За период с 1 апреля по 30 июня 2009 года объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы, опционы, свопы в РТС) составил 3 253,7 млрд. рублей или 123,4 млн. контрактов. Объем открытых позиций на конец VI квартала 2009г. составил 75,8 млрд. рублей или 4,0 млн. контрактов.
Таблица 3 – Объем торгов срочными контрактами в 2009 году

I кв. 2009
VI кв. 2009
Изменение, %

Фьючерсные контракты

Объем торгов, руб.
3 156 862 977 053
1 729 036 614 107
82,58%

Объем торгов, контрактов
117 549 662
73 616 683
59,68%

Число сделок
16 779 571
12 811 271
30,98%

Объем открытых позиций, руб.
60 151 764 247
46 609 089 561
29,06%

Объем открытых позиций, контрактов
2 503 922
2 022 292
23,82%

Опционные контракты

Объем торгов, руб.
96 871 928 350
61 373 171 962
57,84%

Объем торгов, контрактов
5 805 791
3 372 231
72,16%

Число сделок
202 035
145 793
38,58%

Объем открытых позиций, руб.
15 614 644 708
15 427 229 086
1,21%

Объем открытых позиций, контрактов
1 481 498
1 674 248
-11,51%

Итого

Объем торгов, руб.
3 253 734