+7(996)961-96-66
+7(964)869-96-66
+7(996)961-96-66
Заказать помощь

Курсовая работа на тему Кредитный риск его оценка и методы снижения

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Предмет:
ДЕНЬГИ КРЕДИТ БАНКИ
Тема:
Кредитный риск его оценка и методы снижения
Тип:
Курсовая работа
Объем:
49 с.
Дата:
27.10.2017
Идентификатор:
idr_1909__0002480
ЦЕНА:
735 руб.

515
руб.
Внимание!!!
Ниже представлен фрагмент данной работы для ознакомления.
Вы можете купить данную работу прямо сейчас!
Просто нажмите кнопку "Купить" справа.

Оплата онлайн возможна с Яндекс.Кошелька, с банковской карты или со счета мобильного телефона (выберите, пожалуйста).
ЕСЛИ такие варианты Вам не удобны - Отправьте нам запрос данной работы, указав свой электронный адрес.
Мы оперативно ответим и предложим Вам более 20 способов оплаты.
Все подробности можно будет обсудить по электронной почте, или в Viber, WhatsApp и т.п.
 

Кредитный риск его оценка и методы снижения - работа из нашего списка "ГОТОВЫЕ РАБОТЫ". Мы помогли с ее выполнением и она была сдана на Отлично! Работа абсолютно эксклюзивная, нигде в Интернете не засвечена и Вашим преподавателям точно не знакома! Если Вы ищете уникальную, грамотно выполненную курсовую работу, курсовую, реферат и т.п. - Вы можете получить их на нашем ресурсе.
Вы можете заказать курсовую Кредитный риск его оценка и методы снижения у нас, написав на адрес ready@referatshop.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что скачать курсовую Кредитный риск его оценка и методы снижения по предмету ДЕНЬГИ КРЕДИТ БАНКИ с сайта нельзя! Здесь представлено лишь несколько первых страниц и содержание этой эксклюзивной работы - для ознакомления. Если Вы хотите получить курсовую Кредитный риск его оценка и методы снижения (предмет - ДЕНЬГИ КРЕДИТ БАНКИ) - пишите.

Фрагмент работы:





ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
1. Сущность кредитного риска 5
1.1 Содержание кредитного риска 5
1.2 Принципы и методы управления кредитным риском 7
2 Характеристика деятельности публичного акционерного общества «Совкомбанк» 12
2.1 История развития Публичного Акционерного Общества «Совкомбанк» 12
2.2 Организационно – экономическая характеристика деятельности Публичного Акционерного Общества «Совкомбанк» 15
2.3 Риски Публичного Акционерного Общества «Совкомбанк» и управления ими ……………………………………………………………………………….20
2.4 Совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщика в Публичном Акционерном Обществе «Совкомбанк» 32
Заключение 40
Список использованных источников 45












ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлен затем, что кредитный риск является важнейшим рисок в деятельности каждого коммерческого банка, на минимизацию которого должны быть направлены мероприятия по оптимизации его деятельности.
Современная экономическая ситуация подталкивает банки к расширению кредитного предложения. Наряду с понижением процентной ставки простота оформления и скорость предоставления кредита становятся факторами конкурентной борьбы банков за клиентов.
Заинтересованными партнерами банков в широком кредитовании населения выступают торговые компании. Сегодня нередки примеры открытия кредитных терминалов банков непосредственно на территории крупных торговых центров.
Внедрение в банках автоматизированных систем оценки кредитоспособности апликантов и заемщиков является оправданным и своевременным шагом, открывающим банку возможность:
? массового кредитования физических лиц,
? оперативного мониторинга уровня и качества спроса на кредитные услуги,
? своевременного и адекватного управления кредитными рисками в розничном кредитовании,
? снижения операционных издержек по анализу кредитоспособности соискателей кредита,
? расширения номенклатуры кредитных продуктов.
Проблема своевременного возвращения кредитов, выданных физическим лицам, а также увеличения количества выданных кредитов актуальна для большинства банковских учреждений, реализующих программы по развитию розничного бизнеса. Ее решение в значительной мере зависит от «качества» оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков.
Целью работы является управление кредитными рисками коммерческого банка: проблемы и пути совершенствования.
Исходя из поставленной цели исследования, в работе необходимо решить следующие задачи:
Изучить теоретические аспекты управления кредитными рисками
Проанализировать управления кредитными рисками коммерческого банка.
Разработать мероприятия по снижению кредитных рисков
Объектом исследования в настоящей работе является коммерческий банк ПАО «Совкомбанк». Предмет исследования – кредитная деятельность банка.
Теоретической базой исследования являлись труды многих отечественных ученых, работы которых посвящались изучению проблем кредитования и рисков с ним связанных. Так же при написании работы был изучен материал по анализу платежеспособности предприятия и эффективности ее деятельности.
Кроме того в работе использовались статистические данные официальных сайтов сети Интернет и данные бухгалтерской отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2016-2016 гг.
В процессе исследовательской работы были применены совокупность методов экономико-статистического анализа, методы анализа и синтеза экономической информации.
Структура работы обусловлена поставленными задачами и включает в себя введение, основную часть, состоящую из трех параграфов, которые в свою очередь содержат по три пункта, заключение, список использованных источников и приложения.


СУЩНОСТЬ КРЕДИТНОГО РИСКА

Содержание кредитного риска

Кредитный риск – опасность появления убытка у кредитодателя вследствие невыполнения клиентом (кредитополучателем) своих обязательств. Как правило, речь идет о просрочке очередной выплаты или отказе погашения задолженности. Кредитному риску подвержены все физические или юридические лица, которые предоставляют займы (в первую очередь - это компании, банки, МФО), а также субъекты, выступающие в качестве получателей займа.
/
Рисунок 1.1 - Кредитный риск
 
В эпоху развития товарно-денежных отношений оформление кредита стало составляющей частью рынка. Одновременно с этим появился новый вид риска – кредитный. Его суть – в опасности невозврата средств должником по оговоренным в договоре условиям и несоблюдение сроков возврата займа. Одновременно с этим растут и риски снижения прибыли кредиторов в связи с недопоступлением средств. По сути, кредитный риск - это неуверенность кредитора в своевременности выполнения обязательств заемщиком.
 Причины могут быть следующими:
 - неблагоприятные изменения в политическом, экономическом или деловом окружении заемщика. Все это делает невозможным формирование постоянного денежного потока; - проблемы в деловой репутации кредитополучателя; - неуверенность в будущей стоимости и качестве предоставленного под залог кредита.
По своей сущности кредитный риск – это тот риск, который неизменно связан с категориями займов, то есть формой движения кредитного капитала. При этом нарушение свойств кредита и появление проблем с его погашением приводят к ряду убытков, финансовых потерь и прочих негативных последствий.
В общем плане сущность кредитного риска можно охарактеризовать следующим образом:
- неопределенность и риск невозврата имеют тесную взаимосвязь. Они четко характеризуют действие банка на рынке кредитов, ведь зачастую решение о выдаче займа принимается на фоне сомнений кредитора;
- кредитный риск – это вероятность для кредитора потерять часть своих средств по причине несвоевременного выполнения обязательств получателем займа;
- сфера появления такого риска – процесс перемещения ссужаемой цены займа, а причина – ряд рискообразующих факторов;
- кредитный риск – одна из экономических категорий, которая может регулироваться путем изучения возможностей и целей, их сопоставления с прогнозируемым развитием событий, а также в зависимости от конкретной ситуации.
Все кредитные риски можно классифицировать:
1. По источникам появления:
- внешний кредитный риск. Он вызван невозможностью выполнения своих обязательств заемщиком по причине воздействия внешних факторов на его деятельность. К таким видам риска можно отнести страновые, политические, макроэкономические, инфляционные и отраслевые риски. Сюда же относятся риски законодательных изменений (к примеру, принятие новых законов, которые создают непреодолимые препятствия для заемщика по возврату долга), а также риски снижения (повышения) процентной ставки Центральным Банком.
- внутренний кредитный риск. Его суть – появление неплатежеспособности кредитополучателя или его дефолта по причине грубых ошибок в ведении финансовой деятельности. То есть получатель займа неправильно управляет имеющимся в распоряжении кредитом и не способен своевременно справиться со своими долговыми обязательствами.
К таким видам риска можно отнести - риск кредитной политики, риск ликвидности, операционный риск, риск отказа от выполнения обязательств, риск злоупотребления кадрами и так далее.
2. По уровню кредитные риски можно разделить на следующие категории:
- минимальный риск. В этом случае общий объем потерь составляет до 25% от общего размера предоставленного займа и начисленных по нему процентов; - средний риск. Здесь речь идет о больших потерях – от 25 до 50%; - высокий риск. Уровень потенциальных потерь составляет от 50 до 75%; - критический риск – предельно высокий уровень опасности невозврата средств – от 75 до 100%.
 
Принципы и методы управления кредитным риском

В каждой организации, осуществляющей выдачу займов, должен работать специальный отдел по управлению кредитными рисками. К примеру, в банке это отдел риск-менеджмента. Его задача – координировать работу по определению, проведению анализа, а также минимизации существующих рисков в деятельности банка. При этом управление осуществляется с учетом рекомендаций служб внутреннего контроля.
 Как правило, в процессе управления рисками используется два основных инструмента – в рамках отдельно взятого займа или кредитного портфеля в целом. В каждой из групп есть свои способы, позволяющие предотвратить (снизить вероятность) наступления кредитных рисков. Они бывают активными (представляют собой инструменты, позволяющие снизить потери) и пассивными (страхование потенциальных убытков).
 Активные инструменты:
- кредитный риск для одного займа: продажа обеспечения при расторжении договора, переуступка прав требований, деление рисков при наступлении страхового случая и так далее;
- кредитный риск для всего портфеля: диверсификация инвестиций, лимиты по кредитованию, специальная система управления кредитами и так далее.
Пассивные инструменты:
- кредитный риск для одного займа: процентная ставка по договору;
- кредитный риск для всего портфеля: резервы собственного капитала, резервы ликвидности, мониторинг качества портфеля и так далее.
В целом алгоритм управления кредитными рисками выглядит следующим образом:
1. Сбор информации. На данном этапе исследуется статистика, отраслевые сборники, бухгалтерская отчетность, учредительные бумаги, бюджеты, бизнес-планы и так далее.
2. Определение текущих факторов кредитного риска.
3. Оценка кредитного риска. Здесь есть несколько методик:
- скоринговая оценка. Специальная программа проверяет основные показатели клиента и делает вывод по его платежеспособности и уровню риска невозврата займа. В основе такой системы лежит кредитный рейтинг клиента;
- методика Банка России. Здесь речь идет об утвержденных правилах, которые касаются отнесения ссуды в одну из категорий риска. Также выделяются основные критерии для формирования резерва. При этом детальных рекомендаций в отношении оценки качества обслуживания долга и финансового состояния клиента здесь нет;
- метод Базелського комитета. Здесь речь идет о взвешенной рисковой оценке. По своей сути это стандартный алгоритм оценки рейтинга заемщика. На территории РФ такая методика применяется редко по причине высоких затрат.
4. Принимается решение об уровне риска и целесообразности предоставления займа клиенту.
5. Осуществляется контроль кредитных рисков, который заключается в следующем:
- контроль исполнителей и начальников подразделений;
- контроль на уровне всего банка (последующий и текущий);
- внешний контроль (аудит).
Основные принципы управления кредитными рисками:
- их финансирование, работа над стимулированием и снижением;
- прогнозирование вероятных убытков и разработка способов, позволяющих выявлять потенциально опасные ситуации;
- наложение ответственности на сотрудников и руководителей отделов, осознание ими всех задач и возможных рисков;
- координация контроля рисков по всем службам и подразделениям банка.
Контроль качества клиента и его платежеспособности – это в первую очередь задача заинтересованного субъекта (заемщика). При этом для снижения рисков было выделено пять главных критериев оценки. К ним можно отнести:
- возможности клиента. Здесь проводится оценка платежеспособности заемщика, сравнение уровня его доходов по отношению к оформляемой в кредит сумме;
- репутация. Анализируется взаимодействие заемщика с поставщиками и кредиторами. Возможно проведение личных бесед (если речь идет об оформлении займа физическим лицом). Также на данном этапе обязательно изучение кредитной истории;
- залог. Данный фактор является гарантией надежности кредита, выступает его обеспечением. В большинстве случаев наличие залога позволяет снять ряд других требований для оформления кредита;
- условия. Исследование текущего состояния экономики (на региональном и государственном уровне).
Для анализа кредитного риска используется несколько основных параметров:
- показатель ликвидности – отображает соотношение ликвидных элементов компании-заемщика и ее краткосрочных обязательств. Расчет коэффициента производится как отношение краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам предприятия;
- показатель задолженности позволяет увидеть, как распределяются риски между владельцами и кредиторами компании. Коэффициент высчитывается, как отношение основных средств к собственному капиталу. Чем выше отношение собственного капитала к кредитному, тем больше риск несвоевременного возврата долга заемщиком и тем осторожнее должен относиться банк к клиенту в случае предоставления займа;
- показатель погашения задолженности отображает, способна ли компания-заемщик погасить текущий долг посредством генерации капитала в период проведения операционной деятельности. Этот параметр в полной мере отображает финансовую устойчивость компании. Расчет производится путем вычисления коэффициента денежного потока. Он представляет собой отношение суммы амортизации и прибыли после выплаты налогов за вычетом дивидендов к долгосрочным займам компании;
- показатель деловой активности дает возможность проанализировать, насколько руководство компании грамотно использует текущие активы. Оценивается с помощью трех параметров – коэффициентов оборачиваемости дебиторского долга, кредиторской задолженности и запасов.






















2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВКОМБАНК»
2.1 История развития Публичного Акционерного Общества «Совкомбанк»

Публичное Акционерное Общество «Совкомбанк» (далее ПАО «Совкомба